PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JEL.F с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JEL.FSPY
Дох-ть с нач. г.-16.24%23.55%
Дох-ть за 1 год25.00%41.88%
Дох-ть за 3 года-19.94%9.84%
Дох-ть за 5 лет58.09%15.74%
Дох-ть за 10 лет84.10%13.19%
Коэф-т Шарпа0.213.62
Коэф-т Сортино0.614.77
Коэф-т Омега1.081.68
Коэф-т Кальмара0.154.11
Коэф-т Мартина0.6023.79
Индекс Язвы15.46%1.83%
Дневная вол-ть46.42%12.04%
Макс. просадка-92.25%-55.19%
Текущая просадка-55.70%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JEL.F и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JEL.F и SPY

С начала года, JEL.F показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции JEL.F превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 84.10% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.01%
16.63%
JEL.F
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JEL.F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JEOL Ltd (JEL.F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEL.F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEL.F, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEL.F, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEL.F, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEL.F, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEL.F, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.73
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.08

Сравнение коэффициента Шарпа JEL.F и SPY

Показатель коэффициента Шарпа JEL.F на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEL.F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.25
2.96
JEL.F
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEL.F и SPY

Дивидендная доходность JEL.F за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JEL.F
JEOL Ltd
1.75%1.16%1.87%0.29%0.52%0.74%0.80%1.20%1.44%0.64%0.85%1.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок JEL.F и SPY

Максимальная просадка JEL.F за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEL.F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-57.44%
-0.48%
JEL.F
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JEL.F и SPY

JEOL Ltd (JEL.F) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JEL.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.41%
2.67%
JEL.F
SPY