PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEL.F с ASMIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JEL.F с ASMIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEL.F (JEOL Ltd) and ASMIY (ASM International NV ADR) are both stocks. Both are in the Technology sector — JEL.F in Scientific & Technical Instruments, ASMIY in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, JEL.F returned 16.48%/yr vs 40.21%/yr for ASMIY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JEL.F и ASMIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JEOL Ltd (JEL.F) и ASM International NV ADR (ASMIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEL.F торгуется в EUR, в то время как ASMIY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASMIY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEL.F показывает доходность 43.39%, что значительно ниже, чем у ASMIY с доходностью 66.17%. За последние 10 лет акции JEL.F уступали акциям ASMIY по среднегодовой доходности: 16.48% против 40.21% соответственно.

JEL.F

1 день
0.00%
1 месяц
16.77%
С начала года
43.39%
6 месяцев
41.31%
1 год
54.78%
3 года*
5.95%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
16.48%

ASMIY

1 день
-4.86%
1 месяц
-2.64%
С начала года
66.17%
6 месяцев
65.31%
1 год
74.26%
3 года*
30.33%
5 лет*
26.71%
10 лет*
40.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEL.F и ASMIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEL.F
JEOL Ltd		43.39%-19.99%-13.70%53.92%-63.43%82.30%42.23%109.31%38.21%14.20%
ASMIY
ASM International NV ADR		66.17%-6.04%17.38%99.41%-38.93%124.99%78.34%203.09%-33.05%36.37%

Correlation

The correlation between JEL.F and ASMIY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JEOL Ltd

ASM International NV ADR

Часто сравнивают с JEL.F:
JEL.F с TCLHFJEL.F с SPYJEL.F с NVDAJEL.F с BGL.AXJEL.F с CELHJEL.F с APLDJEL.F с CCEP.L
Часто сравнивают с ASMIY:
ASMIY с ACMRASMIY с PLABASMIY с BESIYASMIY с DSCSYASMIY с CAMTASMIY с ADBEASMIY с CRM

Доходность на риск

JEL.F vs. ASMIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEL.F
Ранг доходности на риск JEL.F: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEL.F: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEL.F: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEL.F: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEL.F: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEL.F: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ASMIY
Ранг доходности на риск ASMIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEL.F c ASMIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JEOL Ltd (JEL.F) и ASM International NV ADR (ASMIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEL.FASMIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.72

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.35

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.87

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

6.97

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEL.F vs. ASMIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEL.F на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMIY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEL.F и ASMIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEL.FASMIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.59

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.97

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.94

-0.76

Просадки

Сравнение просадок JEL.F и ASMIY

Максимальная просадка JEL.F за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки ASMIY в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEL.F и ASMIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEL.FASMIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-53.57%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.99%

-26.05%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.92%

-53.41%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-53.57%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-53.57%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.63%

-5.42%

-42.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.18%

-14.89%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

10.69%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JEL.F и ASMIY

JEOL Ltd (JEL.F) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с ASM International NV ADR (ASMIY) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что JEL.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEL.FASMIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.93%

12.63%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.41%

33.35%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.72%

43.39%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.29%

45.19%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

42.32%

+0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEL.F и ASMIY

Дивидендная доходность JEL.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ASMIY в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMIY
ASM International NV ADR		0.39%0.52%0.53%0.52%1.08%0.54%0.85%1.83%14.04%0.99%1.52%0.00%
JEL.F
JEOL Ltd		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEL.F и ASMIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JEOL Ltd и ASM International NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. JEL.F значения в EUR, ASMIY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

JEL.F and ASMIY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEL.F и ASMIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор