PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JEL.F с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


JEL.FNVDA
Дох-ть с нач. г.-16.24%185.29%
Дох-ть за 1 год25.00%243.27%
Дох-ть за 3 года-19.94%77.28%
Дох-ть за 5 лет58.09%95.48%
Дох-ть за 10 лет84.10%77.28%
Коэф-т Шарпа0.214.84
Коэф-т Сортино0.614.43
Коэф-т Омега1.081.58
Коэф-т Кальмара0.159.20
Коэф-т Мартина0.6029.13
Индекс Язвы15.46%8.54%
Дневная вол-ть46.42%51.47%
Макс. просадка-92.25%-89.73%
Текущая просадка-55.70%-1.71%

Фундаментальные показатели


JEL.FNVDA
Рыночная капитализация€1.75B$3.46T
EPS€2.83$2.13
Цена/прибыль12.0166.31

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JEL.F и NVDA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JEL.F и NVDA

С начала года, JEL.F показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 185.29%. За последние 10 лет акции JEL.F превзошли акции NVDA по среднегодовой доходности: 84.10% против 77.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.01%
63.51%
JEL.F
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JEL.F c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JEOL Ltd (JEL.F) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEL.F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEL.F, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEL.F, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEL.F, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEL.F, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEL.F, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.73
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 24.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.16

Сравнение коэффициента Шарпа JEL.F и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа JEL.F на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 4.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEL.F и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.25
4.05
JEL.F
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEL.F и NVDA

Дивидендная доходность JEL.F за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JEL.F
JEOL Ltd
1.75%1.16%1.87%0.29%0.52%0.74%0.80%1.20%1.44%0.64%0.85%1.04%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

Сравнение просадок JEL.F и NVDA

Максимальная просадка JEL.F за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEL.F и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-57.44%
-1.71%
JEL.F
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности JEL.F и NVDA

JEOL Ltd (JEL.F) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что JEL.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.41%
10.68%
JEL.F
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEL.F и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JEOL Ltd и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. JEL.F значения в EUR, NVDA значения в USD