Сравнение JEIA.DE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEIA.DE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIA.DE и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIA.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIA.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | -4.14% | 0.91% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.01% | -4.74% | 1.41% |
Разные валюты инструментов
JEIA.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.01%.
JEIA.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIA.DE и JEPI
И JEIA.DE, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
JEIA.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JEIA.DE
JEPI
Сравнение JEIA.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIA.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.09 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIA.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.86 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между JEIA.DE и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIA.DE и JEPI
JEIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIA.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JEIA.DE и JEPI
Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIA.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -13.71% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -10.28% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.53% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -2.07% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.12% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIA.DE и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIA.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.06% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 6.99% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 15.76% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 12.14% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 11.94% | +1.06% |