Сравнение JEIA.DE с JEPI
JEIA.DE (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JEIA.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEIA.DE returned 6.78% vs 7.14% for JEPI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JEIA.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEIA.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.32%.
JEIA.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEIA.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIA.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.24% | -4.14% | 0.91% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.32% | -4.74% | 1.41% |
Correlation
The correlation between JEIA.DE and JEPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between JEIA.DE and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEIA.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JEIA.DE
JEPI
Сравнение JEIA.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIA.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.57 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIA.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.84 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок JEIA.DE и JEPI
Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEIA.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -19.13% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -5.26% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -6.05% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.69% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.00% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIA.DE и JEPI
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 2.09% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEIA.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.00% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 6.48% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 8.94% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 12.13% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 11.83% | +0.64% |
Сравнение комиссий JEIA.DE и JEPI
И JEIA.DE, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIA.DE и JEPI
JEIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIA.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.26% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
JEIA.DE and JEPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEIA.DE and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEIA.DE is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend.
Подберите оптимальное распределение для JEIA.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор