PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIA.DE с JPSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIA.DE с JPSC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE).

JEIA.DE и JPSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JPSC.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и JPSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и JPSC.DE

2026 (YTD)20252024
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.29%-4.14%0.91%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		3.32%0.02%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у JPSC.DE с доходностью 3.32%.

JEIA.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.54%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSC.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.32%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.42%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JEIA.DE:
JEIA.DE с JEPIJEIA.DE с JEGA.DEJEIA.DE с JEIP.DEJEIA.DE с OAMZ.DEJEIA.DE с JEQA.DEJEIA.DE с TSLI.DEJEIA.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM

Сравнение комиссий JEIA.DE и JPSC.DE

JEIA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPSC.DE в 0.14%.

JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JEIA.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIA.DEJPSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.73

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.08

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

3.82

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

10.18

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIA.DE vs. JPSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JPSC.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и JPSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIA.DEJPSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.73

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.31

-0.42

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и JPSC.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и JPSC.DE

Ни JEIA.DE, ни JPSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и JPSC.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и JPSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIA.DEJPSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-30.63%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-9.67%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.54%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-8.52%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.39%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и JPSC.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIA.DEJPSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.25%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

11.37%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

21.18%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

19.12%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

19.12%

-6.12%