PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JEIA.DE с METY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и METY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и METY.DE


2026 (YTD)20252024
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
1.57%-4.14%-0.68%
METY.DE
IncomeShares META Options ETP
-8.37%890.13%3.69%
Разные валюты инструментов

JEIA.DE торгуется в EUR, в то время как METY.DE торгуется в SEK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METY.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у METY.DE с доходностью -8.37%.


JEIA.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.60%
1 год
1.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

METY.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-14.70%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
26.25%
1 год
301.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

IncomeShares META Options ETP

Сравнение комиссий JEIA.DE и METY.DE

JEIA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии METY.DE в 0.55%.


Доходность на риск

JEIA.DE vs. METY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c METY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEIA.DEMETY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.99

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

7.49

-7.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

2.04

-1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

11.67

-10.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

32.73

-29.62

JEIA.DE vs. METY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа METY.DE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и METY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JEIA.DEMETY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.99

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

3.02

-3.12

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и METY.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и METY.DE

JEIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 200.27%.


Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и METY.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки METY.DE в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и METY.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


JEIA.DEMETY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-31.80%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-31.80%

+22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-24.51%

+18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-6.72%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

11.16%

-9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и METY.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) составляет 2.68%, в то время как у IncomeShares META Options ETP (METY.DE) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JEIA.DEMETY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

11.79%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

52.70%

-47.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

149.24%

-135.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

135.78%

-122.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

135.78%

-122.80%