Сравнение JEDI.DE с VOO
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 19.27%/yr for VOO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JEDI.DE charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDI.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.61%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 94.69%
- 1 год
- 193.06%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 5.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -1.10% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and VOO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
VOO
Сравнение JEDI.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEDI.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 3.73 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 14.10 | +13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59 | 2.26 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.90 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и VOO
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -33.49% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -7.37% | -16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -23.87% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -0.18% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.03% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 1.94% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и VOO
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 2.06% | +16.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 8.55% | +25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 12.20% | +31.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 16.69% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 18.53% | +13.85% |
Сравнение комиссий JEDI.DE и VOO
JEDI.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и VOO
JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and VOO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.
JEDI.DE is categorized as Industrials Equities, while VOO is S&P 500. JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for JEDI.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор