Сравнение JEDI.DE с ARKX
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. JEDI.DE is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 29.87%/yr for ARKX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEDI.DE charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и ARKX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDI.DE торгуется в EUR, в то время как ARKX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 19.77%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 94.69%
- 1 год
- 193.06%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 21.07%
- 1 год
- 61.25%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 5.38% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 19.77% | 30.84% | 35.03% | 20.65% | -9.83% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and ARKX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between JEDI.DE and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. ARKX — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
ARKX
Сравнение JEDI.DE c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEDI.DE | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 3.16 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 7.74 | +20.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI.DE | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59 | 1.89 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.41 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и ARKX
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки ARKX в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -38.66% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -19.46% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -29.02% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -8.78% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -17.51% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 7.94% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и ARKX
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 11.19% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 24.58% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 32.52% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 27.04% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 26.71% | +5.67% |
Сравнение комиссий JEDI.DE и ARKX
JEDI.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и ARKX
Ни JEDI.DE, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and ARKX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
JEDI.DE is categorized as Industrials Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: VanEck and ARK. Their fees differ too: 0.55% for JEDI.DE and 0.75% for ARKX.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор