Сравнение JEDI.DE с UFO
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 44.10%/yr for UFO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEDI.DE charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и UFO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDI.DE торгуется в EUR, в то время как UFO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у UFO с доходностью 55.28%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 22.20%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 97.67%
- 1 год
- 202.78%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 17.68%
- С начала года
- 55.28%
- 6 месяцев
- 68.56%
- 1 год
- 134.53%
- 3 года*
- 44.10%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 5.38% |
UFO Procure Space ETF | 55.28% | 47.50% | 35.62% | -5.27% | -3.55% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and UFO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between JEDI.DE and UFO shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. UFO — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
UFO
Сравнение JEDI.DE c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEDI.DE | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 6.24 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 19.92 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI.DE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59 | 3.63 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.46 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и UFO
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки UFO в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -48.82% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -21.70% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -29.90% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -12.21% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -19.17% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 6.78% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и UFO
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Procure Space ETF (UFO) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 15.97% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 30.38% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 37.28% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 29.08% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 30.21% | +2.17% |
Сравнение комиссий JEDI.DE и UFO
JEDI.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и UFO
JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.28% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and UFO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
JEDI.DE is categorized as Industrials Equities, while UFO is Global Equities. JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: VanEck and ProcureAM. Their fees differ too: 0.55% for JEDI.DE and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор