Сравнение JECIX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности JECIX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JECIX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 2.40% | 7.11% | 13.37% | 16.06% | -13.02% | 24.16% | 12.90% | 25.60% | -12.01% | 6.58% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JECIX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%.
JECIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JECIX и GTSGX
JECIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
JECIX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
JECIX
GTSGX
Сравнение JECIX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JECIX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.07 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.25 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 0.47 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JECIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.07 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JECIX и GTSGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JECIX и GTSGX
Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 8.63% | 8.84% | 4.56% | 6.14% | 18.58% | 6.37% | 11.51% | 9.64% | 9.09% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок JECIX и GTSGX
Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JECIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -73.82% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.99% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -21.94% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -10.00% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -29.79% | +23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 4.07% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JECIX и GTSGX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что JECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JECIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.73% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 10.17% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 19.05% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.36% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.01% | +4.05% |