PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JECIX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JECIX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JECIX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JECIX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		2.40%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, JECIX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

JECIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.72%
1 год
16.24%
3 года*
11.62%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с SVBAXJECIX с JCCIXJECIX с TAGRXJECIX с DSMFX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий JECIX и FTSIX

JECIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Доходность на риск

JECIX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JECIX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JECIXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.42

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

5.73

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JECIX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JECIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JECIX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JECIXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между JECIX и FTSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JECIX и FTSIX

Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		8.63%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JECIX и FTSIX

Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JECIXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-42.12%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.29%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-27.57%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.50%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.80%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

3.29%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JECIX и FTSIX

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.59% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JECIXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.75%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.27%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

20.15%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

19.14%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

23.49%

-1.43%