Сравнение JDVL с SPYV
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. JDVL is actively managed, while SPYV is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 10.45%.
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам JDVL и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 10.04% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 10.45% | 9.21% |
Correlation
The correlation between JDVL and SPYV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. SPYV — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYV
Сравнение JDVL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и SPYV
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -58.45% | +49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -8.68% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и SPYV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 9.89% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 14.34% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 16.87% | -2.70% |
Сравнение комиссий JDVL и SPYV
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и SPYV
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SPYV в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and SPYV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.46% for JDVL.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: John Hancock and State Street. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.04% for SPYV.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор