Сравнение JDVL с JHID
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.46%/yr for JHID.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и JHID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у JHID с доходностью 14.58%.
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 10.04% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 14.58% | 13.39% |
Correlation
The correlation between JDVL and JHID is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. JHID — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHID
Сравнение JDVL c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и JHID
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и JHID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -12.42% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.44% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.43% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и JHID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 13.03% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.90% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.90% | +0.27% |
Сравнение комиссий JDVL и JHID
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и JHID
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности JHID в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.42% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and JHID have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.46% for JDVL.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while JHID is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.46% for JHID.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и JHID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор