Сравнение JDVL с IUSV
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JDVL is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past year, JDVL returned 31.33% vs 22.24% for IUSV. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и IUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 12.10%.
JDVL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IUSV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 11.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.85M | $62.82M | $70.16M | |
| $2.18M | $3.04M | $2.37M |
Сравнение доходности по годам JDVL и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 19.35% | 10.04% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 12.10% | 9.05% |
Correlation
The correlation between JDVL and IUSV is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. IUSV — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSV
Сравнение JDVL c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и IUSV
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и IUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -56.88% | +47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -6.36% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -6.25% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и IUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 10.00% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.45% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.99% | -2.88% |
Сравнение комиссий JDVL и IUSV
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и IUSV
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности IUSV в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.64% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.43% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and IUSV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, JDVL leads with 31.33% vs 22.24% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDVL has performed better with a 31.33% return vs 22.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
IUSV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.43% for JDVL.
They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.04% for IUSV.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и IUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор