Сравнение JDVL с INCE
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, JDVL returned 31.33% vs 26.49% for INCE. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for INCE.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и INCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 16.28%.
JDVL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
INCE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.28M | $6.88M | $3.19M | |
| $2.18M | $3.04M | $2.37M |
Сравнение доходности по годам JDVL и INCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 19.35% | 10.04% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 16.28% | 8.79% |
Correlation
The correlation between JDVL and INCE is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. INCE — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INCE
Сравнение JDVL c INCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | INCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и INCE
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и INCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -33.95% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -4.90% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -3.21% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и INCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 8.32% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.26% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.59% | -1.48% |
Сравнение комиссий JDVL и INCE
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и INCE
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности INCE в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.78% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.43% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and INCE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, JDVL leads with 31.33% vs 26.49% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDVL has performed better with a 31.33% return vs 26.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.43% for JDVL.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: John Hancock and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.29% for INCE.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и INCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор