Сравнение JDVL с FNDX
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JDVL is actively managed, while FNDX is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDVL показывает доходность 17.10%, а FNDX немного выше – 17.12%.
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 17.12%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам JDVL и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 10.04% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 17.12% | 11.48% |
Correlation
The correlation between JDVL and FNDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. FNDX — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNDX
Сравнение JDVL c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и FNDX
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -37.72% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -3.53% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и FNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 10.23% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.13% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 17.43% | -3.26% |
Сравнение комиссий JDVL и FNDX
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и FNDX
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что сопоставимо с доходностью FNDX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.46% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and FNDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JDVL and FNDX have nearly identical dividend yields, around 1.46%.
They also come from different issuers: John Hancock and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.25% for FNDX.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор