Сравнение JDVL с ABEQ
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и ABEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.01%.
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 10.04% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.01% | 4.66% |
Correlation
The correlation between JDVL and ABEQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABEQ
Сравнение JDVL c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и ABEQ
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и ABEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -27.82% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -6.02% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.11% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и ABEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 9.08% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 10.80% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.77% | +0.40% |
Сравнение комиссий JDVL и ABEQ
JDVL берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и ABEQ
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ABEQ в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and ABEQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JDVL is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JDVL is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
JDVL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.21% for ABEQ.
They also come from different issuers: John Hancock and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.85% for ABEQ.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и ABEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор