Сравнение JDVL с ABEQ
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и ABEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.60%.
JDVL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 12.39% | 10.04% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 3.60% | 4.61% |
Correlation
The correlation between JDVL and ABEQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
JDVL
ABEQ
Сравнение JDVL c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDVL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.56 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок JDVL и ABEQ
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и ABEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -27.82% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -7.29% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -4.08% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и ABEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 8.92% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 10.81% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 13.84% | +0.13% |
Сравнение комиссий JDVL и ABEQ
JDVL берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и ABEQ
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности ABEQ в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.52% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and ABEQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JDVL is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JDVL is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
JDVL has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.21% for ABEQ.
They also come from different issuers: John Hancock and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.85% for ABEQ.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и ABEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор