Сравнение JDVI с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
JDVI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JDVI и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDVI и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 4.81% | 42.97% | 0.68% | 2.25% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JDVI показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
JDVI
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDVI и SPDW
JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
JDVI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
JDVI
SPDW
Сравнение JDVI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDVI | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.80 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.46 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.77 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 10.76 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDVI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.80 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.22 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между JDVI и SPDW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVI и SPDW
Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 2.32% | 2.43% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок JDVI и SPDW
Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDVI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.97% | -60.02% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.55% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -7.11% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -13.01% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.97% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVI и SPDW
John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.89% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDVI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 7.85% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.62% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 17.61% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.27% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.16% | -1.07% |