PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDVI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с SPDW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JDVI is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, JDVI returned 31.87% vs 30.94% for SPDW. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 17.03%.

JDVI

1 день
0.58%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
6.63%
С начала года
14.44%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.33%

SPDW

1 день
0.18%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
9.53%
С начала года
17.03%
1 год
30.94%
3 года*
19.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.21%
Всё время*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JDVI

John Hancock Disciplined Value International Select ETF
$1.41M$2.57M$1.08M

SPDW

SPDR Portfolio World ex-US ETF
$133.37M$157.66M$160.34M

Сравнение доходности по годам JDVI и SPDW

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		14.44%42.97%0.68%0.84%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		17.03%34.75%3.55%1.64%

Correlation

The correlation between JDVI and SPDW is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between JDVI and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDVI и SPDW

Секторы
JDVI
SPDW

Финансовые услуги

24.5%
18.0%

Здравоохранение

16.9%
6.3%

Промышленность

16.8%
10.6%

Технологии

14.3%
9.5%

Сырьевые материалы

14.0%
5.4%

Энергетика

4.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.9%
5.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

JDVI
24.5%
SPDW
18.0%

Здравоохранение

JDVI
16.9%
SPDW
6.3%

Промышленность

JDVI
16.8%
SPDW
10.6%

Технологии

JDVI
14.3%
SPDW
9.5%

Сырьевые материалы

JDVI
14.0%
SPDW
5.4%

Энергетика

JDVI
4.4%
SPDW
4.9%

Коммуникационные услуги

JDVI
3.7%
SPDW
1.8%

Потребительский защитный сектор

JDVI
3.5%
SPDW
3.0%

Потребительский циклический сектор

JDVI
1.9%
SPDW
5.2%

Недвижимость

JDVI

-

SPDW
1.8%

Коммунальные услуги

JDVI

-

SPDW
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с JHCPJDVI с RWMGXJDVI с JHDVJDVI с JHACJDVI с JHMUJDVI с JHPI
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с IXUSSPDW с VOO

Доходность на риск

JDVI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JDVI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDVISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.82

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.51

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.69

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

10.16

-0.78

JDVI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDVI и SPDW

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-60.02%

+45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.55%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-12.81%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.05%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и SPDW

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.02%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

15.22%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

17.08%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

16.79%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.14%

-0.49%

Сравнение комиссий JDVI и SPDW

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и SPDW

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SPDW в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.12%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.96%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JDVI and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JDVI has higher volatility (5.35%) compared to SPDW (5.02%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, JDVI leads with 31.87% vs 30.94% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDVI has performed better with a 31.87% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

SPDW has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.12% for JDVI.

They also come from different issuers: John Hancock and State Street. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.04% for SPDW.

JDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор