PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDVI с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

JDVI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JDVI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDVI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHMBJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHDVJDVI с JHAC
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий JDVI и JIVE

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

JDVI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.59

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.27

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.69

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

15.22

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.93

-0.62

Корреляция

Корреляция между JDVI и JIVE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и JIVE

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок JDVI и JIVE

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

JDVIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-13.79%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.96%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-6.09%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.96%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.90%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и JIVE

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDVIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.00%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.11%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.94%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.85%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

14.85%

+1.24%