PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JDVI returned 31.81% vs 42.79% for JIVE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

JDVI

1 день
-0.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.15%
6 месяцев
15.78%
1 год
31.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDVI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		12.15%42.97%0.68%2.25%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%3.08%

Correlation

The correlation between JDVI and JIVE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between JDVI and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDVI и JIVE

Секторы
JDVI
JIVE

Финансовые услуги

22.3%
33.4%

Сырьевые материалы

19.4%
5.4%

Промышленность

16.8%
7.4%

Здравоохранение

15.6%
4.3%

Технологии

11.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.8%

Энергетика

3.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.7%

Потребительский циклический сектор

2.0%
4.3%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

JDVI
22.3%
JIVE
33.4%

Сырьевые материалы

JDVI
19.4%
JIVE
5.4%

Промышленность

JDVI
16.8%
JIVE
7.4%

Здравоохранение

JDVI
15.6%
JIVE
4.3%

Технологии

JDVI
11.1%
JIVE
6.9%

Коммуникационные услуги

JDVI
5.8%
JIVE
2.8%

Энергетика

JDVI
3.6%
JIVE
8.9%

Потребительский защитный сектор

JDVI
3.4%
JIVE
3.7%

Потребительский циклический сектор

JDVI
2.0%
JIVE
4.3%

Недвижимость

JDVI

-

JIVE
2.3%

Коммунальные услуги

JDVI

-

JIVE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHAC
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

JDVI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.98

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.91

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.07

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

15.74

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.98

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

2.01

-0.61

Просадки

Сравнение просадок JDVI и JIVE

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-13.79%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.57%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.02%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-1.96%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.73%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и JIVE

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.93%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

11.99%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

14.46%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

14.97%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

14.97%

+1.45%

Сравнение комиссий JDVI и JIVE

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и JIVE

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.16%2.43%1.87%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JDVI and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JDVI has higher volatility (5.86%) compared to JIVE (4.93%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 31.81% for JDVI. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.16% for JDVI.

They also come from different issuers: John Hancock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор