PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDVI с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JDVI returned 25.59% vs 31.71% for JHID. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

JDVI

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
5.43%
С начала года
9.36%
1 год
25.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDVI и JHID

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		9.36%42.97%0.68%0.84%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%1.68%

Correlation

The correlation between JDVI and JHID is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between JDVI and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDVI и JHID

Секторы
JDVI
JHID

Финансовые услуги

14.7%
28.6%

Технологии

9.9%
9.6%

Здравоохранение

7.9%
6.4%

Промышленность

7.9%
15.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.9%

Сырьевые материалы

4.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.6%
4.8%

Энергетика

1.8%
6.0%

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

JDVI
14.7%
JHID
28.6%

Технологии

JDVI
9.9%
JHID
9.6%

Здравоохранение

JDVI
7.9%
JHID
6.4%

Промышленность

JDVI
7.9%
JHID
15.7%

Потребительский защитный сектор

JDVI
6.3%
JHID
7.9%

Сырьевые материалы

JDVI
4.1%
JHID
6.6%

Коммуникационные услуги

JDVI
3.7%
JHID
2.8%

Потребительский циклический сектор

JDVI
3.6%
JHID
4.8%

Энергетика

JDVI
1.8%
JHID
6.0%

Недвижимость

JDVI

-

JHID
5.8%

Коммунальные услуги

JDVI

-

JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с JHDVJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHACJDVI с JHMUJDVI с JHPI
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

JDVI vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDVIJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.45

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.42

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.78

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

14.44

-6.95

JDVI vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDVI и JHID

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-12.42%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-8.42%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-0.44%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-2.43%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.20%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и JHID

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.19%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

11.09%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

13.03%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.90%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

13.90%

+2.64%

Сравнение комиссий JDVI и JHID

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и JHID

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.22%2.43%1.87%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%

Часто задаваемые вопросы

JDVI and JHID have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDVI has higher volatility (3.99%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs JHID's -12.42%.

On 1-year performance, JHID leads with 31.71% vs 25.59% for JDVI. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHID has performed better with a 31.71% return vs 25.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.22% for JDVI.

Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор