PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDVI с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

JDVI и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JDVI и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDVI и JHID

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с FDEVJDVI с JHMBJDVI с JHPIJDVI с JHDVJDVI с JHMU
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий JDVI и JHID

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

JDVI vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.57

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.35

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.81

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

16.46

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между JDVI и JHID составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и JHID

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок JDVI и JHID

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

JDVIJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-12.42%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.23%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-3.80%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.53%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.37%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и JHID

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDVIJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.09%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.44%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

15.16%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

13.88%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

13.88%

+2.21%