PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с IVLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JDVI is actively managed, while IVLU is passively managed. Over the past year, JDVI returned 31.39% vs 36.14% for IVLU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDVI показывает доходность 13.16%, а IVLU немного выше – 13.30%.

JDVI

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
13.16%
6 месяцев
16.49%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVLU

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.30%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
25.00%
5 лет*
14.14%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDVI и IVLU

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		13.16%42.97%0.68%2.25%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		13.30%46.09%6.76%2.71%

Correlation

The correlation between JDVI and IVLU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between JDVI and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDVI и IVLU

Секторы
JDVI
IVLU

Финансовые услуги

22.3%
25.3%

Сырьевые материалы

19.4%
7.5%

Промышленность

16.8%
17.2%

Здравоохранение

15.6%
9.7%

Технологии

11.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.0%

Энергетика

3.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

2.0%
7.4%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

JDVI
22.3%
IVLU
25.3%

Сырьевые материалы

JDVI
19.4%
IVLU
7.5%

Промышленность

JDVI
16.8%
IVLU
17.2%

Здравоохранение

JDVI
15.6%
IVLU
9.7%

Технологии

JDVI
11.1%
IVLU
11.3%

Коммуникационные услуги

JDVI
5.8%
IVLU
4.0%

Энергетика

JDVI
3.6%
IVLU
5.1%

Потребительский защитный сектор

JDVI
3.4%
IVLU
6.3%

Потребительский циклический сектор

JDVI
2.0%
IVLU
7.4%

Недвижимость

JDVI

-

IVLU
1.5%

Коммунальные услуги

JDVI

-

IVLU
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHAC
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

JDVI vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.41

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.28

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.10

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

11.83

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.48

+0.94

Просадки

Сравнение просадок JDVI и IVLU

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-41.85%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.69%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-8.59%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.06%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и IVLU

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.48%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

12.20%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.08%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.48%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.65%

-1.24%

Сравнение комиссий JDVI и IVLU

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и IVLU

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности IVLU в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.27%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.14%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDVI and IVLU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDVI has higher volatility (5.70%) compared to IVLU (4.48%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs IVLU's -41.85%.

On 1-year performance, IVLU leads with 36.14% vs 31.39% for JDVI. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVLU has performed better with a 36.14% return vs 31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

IVLU has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.14% for JDVI.

They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор