PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDVI с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с IVLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JDVI is actively managed, while IVLU is passively managed. Over the past year, JDVI returned 25.59% vs 34.19% for IVLU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 13.15%.

JDVI

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
5.43%
С начала года
9.36%
1 год
25.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVLU

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
9.08%
С начала года
13.15%
1 год
34.19%
3 года*
22.70%
5 лет*
15.40%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDVI и IVLU

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		9.36%42.97%0.68%0.84%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		13.15%46.09%6.76%1.73%

Correlation

The correlation between JDVI and IVLU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between JDVI and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDVI и IVLU

Секторы
JDVI
IVLU

Финансовые услуги

14.7%
26.5%

Технологии

9.9%
10.6%

Здравоохранение

7.9%
9.0%

Промышленность

7.9%
18.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.0%

Сырьевые материалы

4.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

3.6%
7.6%

Энергетика

1.8%
5.5%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Финансовые услуги

JDVI
14.7%
IVLU
26.5%

Технологии

JDVI
9.9%
IVLU
10.6%

Здравоохранение

JDVI
7.9%
IVLU
9.0%

Промышленность

JDVI
7.9%
IVLU
18.8%

Потребительский защитный сектор

JDVI
6.3%
IVLU
6.0%

Сырьевые материалы

JDVI
4.1%
IVLU
7.4%

Коммуникационные услуги

JDVI
3.7%
IVLU
3.7%

Потребительский циклический сектор

JDVI
3.6%
IVLU
7.6%

Энергетика

JDVI
1.8%
IVLU
5.5%

Недвижимость

JDVI

-

IVLU
1.4%

Коммунальные услуги

JDVI

-

IVLU
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с JHDVJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHACJDVI с JHMUJDVI с JHPI
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

JDVI vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDVIIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.20

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.02

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.94

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

11.11

-3.62

JDVI vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDVI и IVLU

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-41.85%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.69%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-1.17%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-8.52%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.09%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и IVLU

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 3.99% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.01%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

13.17%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

15.64%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.52%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.36%

-0.82%

Сравнение комиссий JDVI и IVLU

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и IVLU

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности IVLU в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.32%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.22%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDVI and IVLU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.01%) compared to JDVI (3.99%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs IVLU's -41.85%.

On 1-year performance, IVLU leads with 34.19% vs 25.59% for JDVI. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVLU has performed better with a 34.19% return vs 25.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

IVLU has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.22% for JDVI.

They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор