PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JDVI is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, JDVI returned 31.39% vs 23.60% for IDEV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.80%.

JDVI

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
13.16%
6 месяцев
16.49%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDVI и IDEV

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		13.16%42.97%0.68%2.25%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%2.69%

Correlation

The correlation between JDVI and IDEV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between JDVI and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDVI и IDEV

Секторы
JDVI
IDEV

Финансовые услуги

22.3%
24.2%

Сырьевые материалы

19.4%
8.0%

Промышленность

16.8%
19.1%

Здравоохранение

15.6%
8.6%

Технологии

11.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.0%

Энергетика

3.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.0%

Потребительский циклический сектор

2.0%
7.7%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

JDVI
22.3%
IDEV
24.2%

Сырьевые материалы

JDVI
19.4%
IDEV
8.0%

Промышленность

JDVI
16.8%
IDEV
19.1%

Здравоохранение

JDVI
15.6%
IDEV
8.6%

Технологии

JDVI
11.1%
IDEV
9.9%

Коммуникационные услуги

JDVI
5.8%
IDEV
4.0%

Энергетика

JDVI
3.6%
IDEV
5.9%

Потребительский защитный сектор

JDVI
3.4%
IDEV
6.0%

Потребительский циклический сектор

JDVI
2.0%
IDEV
7.7%

Недвижимость

JDVI

-

IDEV
2.9%

Коммунальные услуги

JDVI

-

IDEV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHAC
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

JDVI vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.63

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.32

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.12

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

8.30

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.55

+0.87

Просадки

Сравнение просадок JDVI и IDEV

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-34.77%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.20%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-6.56%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.85%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и IDEV

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.53%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

12.12%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

14.50%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.26%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.27%

-0.86%

Сравнение комиссий JDVI и IDEV

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и IDEV

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.14%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JDVI and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JDVI has higher volatility (5.70%) compared to IDEV (4.53%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs IDEV's -34.77%.

On 1-year performance, JDVI leads with 31.39% vs 23.60% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDVI has performed better with a 31.39% return vs 23.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

IDEV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.14% for JDVI.

They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.05% for IDEV.

JDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор