PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDVI с IDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

JDVI и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JDVI и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDVI и IDEV

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.69%42.97%0.68%2.25%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%4.54%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 2.85%.

JDVI

1 день
3.70%
1 месяц
-8.44%
С начала года
2.69%
6 месяцев
9.50%
1 год
33.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHMBJDVI с JHPIJDVI с JHDVJDVI с JHMUJDVI с FDEV
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Сравнение комиссий JDVI и IDEV

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

JDVI vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.60

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.22

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.46

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.65

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.52

+0.73

Корреляция

Корреляция между JDVI и IDEV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и IDEV

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IDEV в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.36%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок JDVI и IDEV

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

JDVIIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-34.77%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.20%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-6.50%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.64%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.86%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и IDEV

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDVIIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

7.31%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

10.99%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

17.14%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.12%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.26%

-1.21%