PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JDVI is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past year, JDVI returned 31.81% vs 44.71% for FNDF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%.

JDVI

1 день
-0.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.15%
6 месяцев
15.78%
1 год
31.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDVI и FNDF

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		12.15%42.97%0.68%2.25%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.21%40.99%2.29%2.62%

Correlation

The correlation between JDVI and FNDF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between JDVI and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDVI и FNDF

Секторы
JDVI
FNDF

Финансовые услуги

22.3%
16.7%

Сырьевые материалы

19.4%
11.3%

Промышленность

16.8%
15.9%

Здравоохранение

15.6%
5.5%

Технологии

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

2.0%
10.7%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

JDVI
22.3%
FNDF
16.7%

Сырьевые материалы

JDVI
19.4%
FNDF
11.3%

Промышленность

JDVI
16.8%
FNDF
15.9%

Здравоохранение

JDVI
15.6%
FNDF
5.5%

Технологии

JDVI
11.1%
FNDF
11.1%

Коммуникационные услуги

JDVI
5.8%
FNDF
4.9%

Энергетика

JDVI
3.6%
FNDF
12.3%

Потребительский защитный сектор

JDVI
3.4%
FNDF
6.9%

Потребительский циклический сектор

JDVI
2.0%
FNDF
10.7%

Недвижимость

JDVI

-

FNDF
0.9%

Коммунальные услуги

JDVI

-

FNDF
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHAC
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

JDVI vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.99

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.89

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.24

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

16.19

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.99

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.54

+0.86

Просадки

Сравнение просадок JDVI и FNDF

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-40.14%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.60%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.67%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-7.64%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.77%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и FNDF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.26%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.53%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

15.06%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.18%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.67%

-1.25%

Сравнение комиссий JDVI и FNDF

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и FNDF

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.16%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JDVI and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JDVI has higher volatility (5.86%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs FNDF's -40.14%.

On 1-year performance, FNDF leads with 44.71% vs 31.81% for JDVI. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDF has performed better with a 44.71% return vs 31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.16% for JDVI.

They also come from different issuers: John Hancock and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор