PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDVI с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

JDVI и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JDVI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDVI и EFAV

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с FDEVJDVI с JHMBJDVI с JHMUJDVI с JHACJDVI с JHPI
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий JDVI и EFAV

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

JDVI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.78

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.38

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.06

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

11.18

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.55

+0.76

Корреляция

Корреляция между JDVI и EFAV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и EFAV

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JDVI и EFAV

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

JDVIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-27.56%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-7.14%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-3.12%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.78%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.95%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и EFAV

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDVIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

4.83%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.57%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

12.22%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

11.74%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

13.21%

+2.88%