PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDVI с CIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).

JDVI и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JDVI и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDVI и CIL

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHMBJDVI с JHMUJDVI с JHPIJDVI с JHDVJDVI с JHAC
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с ECHCIL с IEFACIL с PPIECIL с IMTM

Сравнение комиссий JDVI и CIL

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

JDVI vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVICILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.28

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.13

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.33

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

15.18

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVICILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.28

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.44

+0.88

Корреляция

Корреляция между JDVI и CIL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и CIL

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности CIL в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок JDVI и CIL

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и CIL.

Загрузка...

Показатели просадок

JDVICILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-36.27%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-9.66%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-0.58%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.65%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.73%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и CIL

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDVICILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

0.00%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

5.73%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

13.28%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

16.66%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.32%

-1.23%