Сравнение JDST с XTJL
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. JDST is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, JDST returned -52.62%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности JDST и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 4.24% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.81% |
Correlation
The correlation between JDST and XTJL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. XTJL — Ранг доходности на риск
JDST
XTJL
Сравнение JDST c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.72 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 15.38 | -16.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и XTJL
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -23.24% | -76.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -5.12% | -83.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -16.70% | -81.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -23.24% | -76.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.42% | -99.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -3.95% | -91.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 0.90% | +69.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и XTJL
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 1.39% | +26.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 5.73% | +80.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 7.40% | +98.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 15.10% | +67.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 15.05% | +89.46% |
Сравнение комиссий JDST и XTJL
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и XTJL
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and XTJL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.
On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -52.62% for JDST. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -52.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор