PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. JDST is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, JDST returned -51.98%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности JDST и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%-4.59%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between JDST and XDQQ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

JDST vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.25

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
1.72

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.46

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.63

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.25

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.42

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.46

-1.06

Просадки

Сравнение просадок JDST и XDQQ

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.63%

-64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-11.84%

-77.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-23.17%

-75.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-35.63%

-63.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.01%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.33%

-10.83%

-84.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.62%

2.60%

+63.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и XDQQ

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.15%

0.36%

+32.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.70%

11.10%

+68.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.60%

13.80%

+84.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.85%

19.80%

+61.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.74%

19.65%

+85.09%

Сравнение комиссий JDST и XDQQ

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и XDQQ

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and XDQQ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.15%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -51.98% for JDST. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -51.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор