PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDST с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с XDQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. JDST is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, JDST returned -52.62%/yr vs 6.98%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности JDST и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -0.61%.

JDST

1 день
8.02%
1 месяц
44.58%
6 месяцев
11.81%
С начала года
-11.58%
1 год
-75.82%
3 года*
-64.77%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
-60.14%

XDQQ

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
-0.61%
1 год
11.08%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-11.58%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%-11.96%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-0.61%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%

Correlation

The correlation between JDST and XDQQ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.27

The correlation between JDST and XDQQ shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с UGLJDST с SGOLJDST с FNGUJDST с SPYJDST с GC=F
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

JDST vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDSTXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.77

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.11

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.16

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.94

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

4.20

-5.27

JDST vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и XDQQ

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.63%

-64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-11.84%

-77.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-23.17%

-75.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-35.63%

-63.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.50%

-96.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.34%

-10.61%

-84.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.86%

2.64%

+68.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и XDQQ

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.44%

4.48%

+22.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.35%

10.84%

+75.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.68%

14.40%

+91.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

19.89%

+62.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.51%

19.53%

+84.98%

Сравнение комиссий JDST и XDQQ

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и XDQQ

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		5.48%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and XDQQ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (27.44%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 6.98% vs -52.62% for JDST. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.98% return vs -52.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор