Сравнение JDST с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
JDST и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JDST и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDST и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -33.05% | -91.10% | 16.21% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -33.05%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
JDST
- 1 день
- -16.82%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- -33.05%
- 6 месяцев
- -58.67%
- 1 год
- -88.72%
- 3 года*
- -67.81%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -69.24%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и TSMX
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
JDST vs. TSMX — Ранг доходности на риск
JDST
TSMX
Сравнение JDST c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDST | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 2.95 | -3.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | 3.08 | -5.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 6.59 | -7.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 20.50 | -21.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDST | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.95 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 1.01 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между JDST и TSMX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и TSMX
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 12.01% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и TSMX
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDST | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -63.80% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.07% | -34.93% | -59.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -25.94% | -74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.26% | -16.74% | -78.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.20% | 11.22% | +59.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и TSMX
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 40.16% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 29.06%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDST | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.16% | 29.06% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.41% | 54.61% | +26.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.63% | 77.49% | +23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.81% | 81.26% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.19% | 81.26% | +25.93% |