PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с SILJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.39%/yr vs 9.81%/yr for SILJ. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: -64.39% против 9.81% соответственно.

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%

SILJ

1 день
0.41%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.05%
6 месяцев
17.56%
1 год
109.13%
3 года*
47.92%
5 лет*
13.22%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		7.05%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between JDST and SILJ is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.89

The correlation between JDST and SILJ has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

JDST vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.00

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
2.32

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.16

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

7.73

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

2.00

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.30

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.21

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.09

-0.68

Просадки

Сравнение просадок JDST и SILJ

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.04%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-34.71%

-54.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-34.71%

-63.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-55.47%

-43.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-70.06%

-29.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-26.50%

-73.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.33%

-41.43%

-53.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.62%

14.16%

+51.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SILJ

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 18.66%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.15%

18.66%

+14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.70%

45.24%

+34.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.60%

54.90%

+43.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.85%

44.33%

+36.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.74%

46.23%

+58.51%

Сравнение комиссий JDST и SILJ

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SILJ

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности SILJ в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.87%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

JDST and SILJ have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.15%) compared to SILJ (18.66%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, SILJ leads with 9.81% vs -64.39% for JDST. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 18.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 9.81% return vs -64.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 1.87% for SILJ.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while SILJ is Silver. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор