Сравнение JDST с MUU
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, JDST returned -75.82% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности JDST и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | 11.26% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between JDST and MUU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. MUU — Ранг доходности на риск
JDST
MUU
Сравнение JDST c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 47.69 | -48.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 152.81 | -153.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и MUU
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.07% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -55.25% | -33.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -55.25% | -44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -23.62% | -71.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 17.31% | +53.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 27.44%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 62.52% | -35.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 125.23% | -38.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 152.52% | -46.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 142.32% | -59.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 142.32% | -37.81% |
Сравнение комиссий JDST и MUU
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и MUU
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and MUU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to JDST (27.44%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -75.82% for JDST. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 27.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -75.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 1.24% for MUU.
JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор