Сравнение JDOC с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
JDOC и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 30.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и XBI
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
JDOC vs. XBI — Ранг доходности на риск
JDOC
XBI
Сравнение JDOC c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.28 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.99 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.41 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 16.21 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.28 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и XBI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и XBI
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и XBI
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -63.89% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -13.39% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -25.70% | +19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -20.91% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.65% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и XBI
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 11.31% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 19.25% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 28.95% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 32.23% | -17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 32.15% | -17.83% |