Сравнение JDOC с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
JDOC и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и PJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и PJP
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.
Доходность на риск
JDOC vs. PJP — Ранг доходности на риск
JDOC
PJP
Сравнение JDOC c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.39 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.91 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.87 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 5.68 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.39 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и PJP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и PJP
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PJP в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и PJP
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и PJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -37.06% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -11.68% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.28% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -8.89% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.85% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и PJP
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.41% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 11.50% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 18.92% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 15.97% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 18.42% | -4.10% |