PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с PINK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDOC с PINK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Simplify Health Care ETF (PINK).

JDOC и PINK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JDOC и PINK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Simplify Health Care ETF (PINK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDOC и PINK

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-1.04%10.71%
PINK
Simplify Health Care ETF		-7.35%24.34%8.81%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у PINK с доходностью -7.35%.

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PINK

1 день
0.59%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
5.14%
1 год
18.61%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Simplify Health Care ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC
Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с PPHPINK с SPYPINK с SPMOPINK с IBB

Сравнение комиссий JDOC и PINK

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PINK в 0.50%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
PINK
Simplify Health Care ETF

Доходность на риск

JDOC vs. PINK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c PINK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCPINKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.91

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.38

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.98

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

3.37

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. PINK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PINK равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и PINK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCPINKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.91

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.17

Корреляция

Корреляция между JDOC и PINK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и PINK

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности PINK в 0.74%

TTM20252024202320222021
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%
PINK
Simplify Health Care ETF		0.74%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%

Просадки

Сравнение просадок JDOC и PINK

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и PINK.

Загрузка...

Показатели просадок

JDOCPINKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-18.77%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-16.81%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-12.08%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.73%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.86%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и PINK

Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у Simplify Health Care ETF (PINK) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDOCPINKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.40%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

13.96%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

20.58%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

17.57%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

17.57%

-3.25%