PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с MDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с MDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while MDEV is passively managed. Over the past year, JDOC returned 12.36% vs -7.05% for MDEV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for MDEV.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -11.48%.

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-7.05%
3 года*
-2.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и MDEV

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.48%2.00%1.79%17.56%

Correlation

The correlation between JDOC and MDEV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between JDOC and MDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и MDEV

Секторы
JDOC
MDEV

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
MDEV
100.0%

Сырьевые материалы

JDOC

-

MDEV

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

MDEV

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

MDEV

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

MDEV

-

Энергетика

JDOC

-

MDEV

-

Финансовые услуги

JDOC

-

MDEV

-

Промышленность

JDOC

-

MDEV

-

Недвижимость

JDOC

-

MDEV

-

Технологии

JDOC

-

MDEV

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

MDEV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ

Доходность на риск

JDOC vs. MDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCMDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.44

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-0.53

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.39

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

-0.98

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. MDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа MDEV равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCMDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.44

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.32

+0.85

Просадки

Сравнение просадок JDOC и MDEV

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и MDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCMDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-42.34%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-18.13%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-33.76%

+26.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-25.65%

+18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

7.22%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и MDEV

Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 3.97%, в то время как у First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCMDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.60%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.42%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

16.00%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

18.98%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

18.98%

-4.66%

Сравнение комиссий JDOC и MDEV

JDOC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и MDEV

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как MDEV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and MDEV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (4.60%) compared to JDOC (3.97%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs MDEV's -42.34%.

On 1-year performance, JDOC leads with 12.36% vs -7.05% for MDEV. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 12.36% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

JDOC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for MDEV.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.70% for MDEV.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и MDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор