PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с MDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDOC с MDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV).

JDOC и MDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JDOC и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDOC и MDEV

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.96%15.36%-1.04%10.71%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-8.91%2.00%1.79%17.56%

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -8.91%.

JDOC

1 день
2.32%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
6.94%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDEV

1 день
0.55%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.62%
1 год
-4.32%
3 года*
-2.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с BTECJDOC с EDOC
Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с IHIMDEV с QQQMDEV с VGT

Сравнение комиссий JDOC и MDEV

JDOC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.

MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Доходность на риск

JDOC vs. MDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCMDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.23

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.20

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.35

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

-1.10

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. MDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа MDEV равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCMDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.30

+0.89

Корреляция

Корреляция между JDOC и MDEV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и MDEV

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как MDEV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.92%0.89%5.57%0.15%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDOC и MDEV

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и MDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

JDOCMDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-42.34%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-14.88%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-31.83%

+24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-25.40%

+18.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.70%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и MDEV

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеют волатильность 5.67% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDOCMDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.62%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.78%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

18.99%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

18.99%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

18.99%

-4.66%