Сравнение JDOC с GSKH
JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while GSKH is passively managed. Over the past year, JDOC returned 17.29% vs 42.66% for GSKH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности JDOC и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.90%.
JDOC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDOC и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -0.08% | 14.11% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 36.51% |
Correlation
The correlation between JDOC and GSKH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between JDOC and GSKH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDOC vs. GSKH — Ранг доходности на риск
JDOC
GSKH
Сравнение JDOC c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDOC | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.31 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 6.06 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDOC и GSKH
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDOC | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -18.54% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -18.54% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -11.62% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.86% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 7.06% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и GSKH
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.26%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDOC | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.89% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 18.67% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 26.14% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 26.95% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 26.95% | -12.43% |
Сравнение комиссий JDOC и GSKH
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и GSKH
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GSKH в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.89% | 0.89% | 5.57% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
JDOC and GSKH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.89%) compared to JDOC (5.26%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, GSKH leads with 42.66% vs 17.29% for JDOC. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 42.66% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.
GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.89% for JDOC.
They also come from different issuers: JPMorgan and ADRhedged. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.19% for GSKH.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDOC и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор