PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDMNX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDMNX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

JDMNX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JDMNX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDMNX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		-5.94%7.77%15.40%18.15%-15.92%17.17%20.55%35.41%-0.80%26.41%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, JDMNX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции JDMNX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.74% соответственно.

JDMNX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-3.85%
1 год
5.27%
3 года*
8.39%
5 лет*
5.02%
10 лет*
11.70%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund Class N

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с JDMNX:
JDMNX с VEVRXJDMNX с VFIAXJDMNX с FSPSXJDMNX с BAFWXJDMNX с PNAIXJDMNX с RERGXJDMNX с VMCIX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий JDMNX и NEEGX

JDMNX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N

Доходность на риск

JDMNX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDMNX
Ранг доходности на риск JDMNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDMNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDMNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDMNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDMNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDMNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDMNX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDMNXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.56

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.16

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

3.25

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

10.67

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDMNX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDMNX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDMNX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDMNXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.56

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.18

Корреляция

Корреляция между JDMNX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDMNX и NEEGX

Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		7.93%7.46%7.00%7.40%10.36%15.92%8.49%4.52%6.48%1.76%1.86%3.62%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок JDMNX и NEEGX

Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDMNXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-53.60%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-15.15%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-43.35%

+19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-43.35%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-7.54%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-10.95%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.61%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JDMNX и NEEGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) составляет 5.41%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что JDMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDMNXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

11.31%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

20.91%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

32.23%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

28.04%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

25.01%

-6.34%