Сравнение JDJIX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JDJIX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDJIX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund | 5.05% | -7.68% | 2.59% | 2.77% | 12.26% | -2.19% | -2.24% | 1.59% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, JDJIX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%.
JDJIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDJIX и TAGRX
JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JDJIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JDJIX
TAGRX
Сравнение JDJIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDJIX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.40 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 0.70 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.56 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 1.91 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDJIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.40 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JDJIX и TAGRX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDJIX и TAGRX
Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 3.99% | 11.26% | 3.46% | 2.11% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JDJIX и TAGRX
Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDJIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -58.45% | +38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -14.04% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -29.10% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -11.64% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -11.57% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 4.13% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDJIX и TAGRX
Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.66%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDJIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 5.19% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 10.11% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 18.91% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 20.21% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 20.50% | -11.30% |