PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с PID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIV с PID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).

JDIV и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIV и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIV и PID

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-0.76%18.98%-5.27%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.35%24.45%-7.43%

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.35%.

JDIV

1 день
0.69%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PID

1 день
0.31%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.80%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с NVDAJDIV с DIVOJDIV с VYMIJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с JEPIJDIV с DGRO
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с PSQPID с DTHPID с DWXPID с DIMPID с VYMI

Сравнение комиссий JDIV и PID

JDIV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

JDIV vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVPIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.63

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.39

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.41

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

10.39

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между JDIV и PID составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и PID

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PID в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.20%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.37%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Просадки

Сравнение просадок JDIV и PID

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и PID.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIVPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-66.34%

+53.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.69%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.07%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-13.12%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.05%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и PID

JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что JDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIVPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.73%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.11%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

12.81%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

13.95%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.98%

-3.81%