Сравнение JDIV с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JDIV и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIV и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIV и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | -0.76% | 18.98% | -5.27% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JDIV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIV и JPLD
JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JDIV vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JDIV
JPLD
Сравнение JDIV c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIV | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.65 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 4.08 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.10 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 20.00 | -14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.65 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 3.30 | -2.75 |
Корреляция
Корреляция между JDIV и JPLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIV и JPLD
Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 2.20% | 2.15% | 0.36% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JDIV и JPLD
Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -1.17% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -1.17% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -0.62% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.14% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.24% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIV и JPLD
JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 0.56% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 0.99% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 1.79% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 1.86% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 1.86% | +12.31% |