PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIV с JMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).

JDIV и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIV и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIV и JMOM

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-0.76%18.98%-5.27%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.

JDIV

1 день
0.69%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с NVDAJDIV с DIVOJDIV с VYMIJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с DGROJDIV с JEPI
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Сравнение комиссий JDIV и JMOM

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

JDIV vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVJMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.70

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.89

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

9.75

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между JDIV и JMOM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и JMOM

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности JMOM в 0.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.20%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Просадки

Сравнение просадок JDIV и JMOM

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и JMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIVJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-34.31%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.28%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-3.52%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-6.43%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.38%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и JMOM

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 5.61%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIVJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.53%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

11.39%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

19.79%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

18.62%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

20.20%

-6.03%