Сравнение JDIV с GSWO
JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both Global Equities funds. JDIV is actively managed, while GSWO is passively managed. Over the past year, JDIV returned 11.89% vs 17.85% for GSWO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.
Доходность
Сравнение доходности JDIV и GSWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDIV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью 8.90%.
JDIV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDIV и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 4.70% | 18.98% | -5.07% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 8.90% | 18.97% | -1.35% |
Correlation
The correlation between JDIV and GSWO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between JDIV and GSWO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDIV vs. GSWO — Ранг доходности на риск
JDIV
GSWO
Сравнение JDIV c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDIV | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.01 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 9.25 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDIV и GSWO
Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и GSWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDIV | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -17.77% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.93% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.60% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -3.23% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.93% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIV и GSWO
Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 4.43%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDIV | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.87% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 10.08% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 11.54% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.06% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.06% | +1.14% |
Сравнение комиссий JDIV и GSWO
JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIV и GSWO
Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности GSWO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.56% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 2.14% | 2.15% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDIV and GSWO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSWO has higher volatility (4.87%) compared to JDIV (4.43%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs GSWO's -17.77%.
On 1-year performance, GSWO leads with 17.85% vs 11.89% for JDIV. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSWO has performed better with a 17.85% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.
JDIV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.56% for GSWO.
They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.25% for GSWO.
GSWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDIV и GSWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор