PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JDIV returned 15.53% vs 25.22% for DFAI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

JDIV

1 день
0.37%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.29%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIV и DFAI

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		6.35%18.98%-5.27%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%-8.23%

Correlation

The correlation between JDIV and DFAI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between JDIV and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и DFAI

Секторы
JDIV
DFAI

Технологии

23.1%
9.3%

Финансовые услуги

15.9%
22.5%

Здравоохранение

10.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.7%

Промышленность

6.4%
19.5%

Энергетика

4.5%
6.8%

Коммунальные услуги

3.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.4%

Сырьевые материалы

1.8%
8.8%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Технологии

JDIV
23.1%
DFAI
9.3%

Финансовые услуги

JDIV
15.9%
DFAI
22.5%

Здравоохранение

JDIV
10.2%
DFAI
8.8%

Потребительский циклический сектор

JDIV
7.8%
DFAI
8.6%

Коммуникационные услуги

JDIV
6.7%
DFAI
3.7%

Промышленность

JDIV
6.4%
DFAI
19.5%

Энергетика

JDIV
4.5%
DFAI
6.8%

Коммунальные услуги

JDIV
3.4%
DFAI
4.0%

Потребительский защитный сектор

JDIV
2.1%
DFAI
6.4%

Сырьевые материалы

JDIV
1.8%
DFAI
8.8%

Недвижимость

JDIV
1.5%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с DIVOJDIV с FDVVJDIV с HDV
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

JDIV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.80

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.54

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.31

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

9.08

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JDIV и DFAI

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-27.44%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.95%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.78%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.12%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.79%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и DFAI

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 3.52%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.39%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

11.71%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

14.07%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.92%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

15.70%

-1.62%

Сравнение комиссий JDIV и DFAI

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и DFAI

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.06%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and DFAI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to JDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs DFAI's -27.44%.

On 1-year performance, DFAI leads with 25.22% vs 15.53% for JDIV. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAI has performed better with a 25.22% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.06% for JDIV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор