PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JDIV is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JDIV is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, JDIV returned 15.45% vs 27.47% for BBUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

JDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.51%
1 год
15.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIV и BBUS

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		5.96%18.98%-5.27%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%2.84%

Correlation

The correlation between JDIV and BBUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between JDIV and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и BBUS

Секторы
JDIV
BBUS

Технологии

23.1%
37.1%

Финансовые услуги

15.9%
10.8%

Здравоохранение

10.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.8%

Промышленность

6.4%
7.2%

Энергетика

4.5%
3.2%

Коммунальные услуги

3.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Технологии

JDIV
23.1%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

JDIV
15.9%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

JDIV
10.2%
BBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

JDIV
7.8%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

JDIV
6.7%
BBUS
10.8%

Промышленность

JDIV
6.4%
BBUS
7.2%

Энергетика

JDIV
4.5%
BBUS
3.2%

Коммунальные услуги

JDIV
3.4%
BBUS
2.6%

Потребительский защитный сектор

JDIV
2.1%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

JDIV
1.8%
BBUS
1.2%

Недвижимость

JDIV
1.5%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с DIVOJDIV с FDVVJDIV с HDV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

JDIV vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.33

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.18

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.00

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

13.76

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.33

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JDIV и BBUS

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-35.35%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.21%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.74%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.46%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.00%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и BBUS

JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что JDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.88%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.96%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

11.87%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

17.03%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

19.59%

-5.49%

Сравнение комиссий JDIV и BBUS

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и BBUS

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.06%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and BBUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDIV has higher volatility (3.53%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 27.47% vs 15.45% for JDIV. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 27.47% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.

JDIV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.98% for BBUS.

JDIV is categorized as Global Equities, while BBUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор