PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIUX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIUX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIUX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIUX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		2.58%40.46%-0.24%19.42%-4.89%12.99%4.84%15.58%-18.60%23.99%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции JDIUX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.88% против 8.08% соответственно.

JDIUX

1 день
3.20%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.58%
6 месяцев
7.05%
1 год
29.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.91%
10 лет*
8.88%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с IDHQJDIUX с QQQJDIUX с JFIVXJDIUX с VTJDIUX с VOT
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий JDIUX и TIVFX

JDIUX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund

Доходность на риск

JDIUX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIUX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIUXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

3.12

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.55

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

4.44

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

17.93

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIUX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIUX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIUX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIUXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.12

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между JDIUX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIUX и TIVFX

Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		8.73%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок JDIUX и TIVFX

Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIUXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-54.21%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.21%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-36.31%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-41.51%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-10.23%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-13.45%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.27%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIUX и TIVFX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) составляет 7.53%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIUXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.93%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

14.06%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

19.68%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.21%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.40%

-0.04%