PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIUX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIUX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIUX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIUX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		2.58%40.46%-0.24%19.42%-4.89%12.99%4.84%15.58%-18.60%23.99%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 8.88% против 11.59% соответственно.

JDIUX

1 день
3.20%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.58%
6 месяцев
7.05%
1 год
29.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.91%
10 лет*
8.88%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с IDHQJDIUX с QQQJDIUX с JFIVXJDIUX с VTJDIUX с VOT
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с JCCIXTAGRX с BTOTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий JDIUX и TAGRX

JDIUX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund

Доходность на риск

JDIUX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIUX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIUXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.40

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.70

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.56

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

1.91

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIUX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIUX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIUX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIUXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.40

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между JDIUX и TAGRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIUX и TAGRX

Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		8.73%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JDIUX и TAGRX

Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIUXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-58.45%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-14.04%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-29.10%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-36.96%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-11.64%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-11.57%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.13%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIUX и TAGRX

John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIUXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.19%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.11%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

18.91%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.21%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.50%

-3.14%