PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIUX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIUX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIUX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIUX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		2.58%40.46%-0.24%19.42%-4.89%12.99%4.84%15.58%-18.60%23.99%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.15% соответственно.

JDIUX

1 день
3.20%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.58%
6 месяцев
7.05%
1 год
29.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.91%
10 лет*
8.88%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с IDHQJDIUX с QQQJDIUX с JFIVXJDIUX с VTJDIUX с VOT
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий JDIUX и PZRIX

JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

JDIUX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIUX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIUXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.67

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.39

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.09

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

14.29

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIUX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIUX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIUX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIUXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.67

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между JDIUX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIUX и PZRIX

Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		8.73%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDIUX и PZRIX

Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, примерно равная максимальной просадке PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIUXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-43.53%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.68%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-30.85%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-43.53%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.20%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-9.00%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.45%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIUX и PZRIX

John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIUXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.45%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

8.92%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

14.17%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.85%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.02%

+0.34%