Сравнение JDIUX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | -0.60% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.12% соответственно.
JDIUX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -11.81%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 8.53%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и EPDIX
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
JDIUX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
JDIUX
EPDIX
Сравнение JDIUX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 3.01 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.56 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.43 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 17.97 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.01 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и EPDIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и EPDIX
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 9.01% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и EPDIX
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -38.23% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.92% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -20.98% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -32.84% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -7.22% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.88% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.69% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и EPDIX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) составляет 6.64%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 7.10% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 11.60% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 16.22% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 14.05% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.88% | +2.45% |