PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIEX с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIEX с SPATX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) and SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) are both mutual funds - JDIEX is a Options Trading fund managed by James Alpha Advisors, while SPATX is a Multistrategy fund managed by Symmetry Partners. Over the past 5 years, JDIEX returned 10.72%/yr vs 8.91%/yr for SPATX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JDIEX charges 1.26%/yr vs 0.50%/yr for SPATX.

Доходность

Сравнение доходности JDIEX и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDIEX показывает доходность 8.28%, а SPATX немного выше – 8.62%.

JDIEX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.21%
1 год
18.14%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.96%

SPATX

1 день
0.38%
1 месяц
1.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.35%
1 год
15.01%
3 года*
11.28%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIEX и SPATX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		8.28%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%-2.83%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		8.62%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%

Correlation

The correlation between JDIEX and SPATX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Hedged Equity Fund

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с QQQHJDIEX с FTLSJDIEX с SCHGJDIEX с FEQHXJDIEX с JAREXJDIEX с JSVIX
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPUBXSPATX с ADANXSPATX с TNMAXSPATX с SPYSPATX с IALTSPATX с SPILXSPATX с SPUSX

Доходность на риск

JDIEX vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIEX c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIEXSPATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.97

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
6.12

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.81

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

10.18

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.58

37.02

-16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIEX vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIEX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPATX равному 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIEX и SPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIEXSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.97

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.21

-0.40

Просадки

Сравнение просадок JDIEX и SPATX

Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и SPATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIEXSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-11.67%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-1.45%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-5.89%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-5.89%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-1.70%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.40%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIEX и SPATX

Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIEXSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.27%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

2.87%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

3.73%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

6.27%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.72%

6.05%

+4.67%

Сравнение комиссий JDIEX и SPATX

JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIEX и SPATX

JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.80%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDIEX and SPATX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDIEX has higher volatility (1.35%) compared to SPATX (1.27%). In terms of maximum drawdown, JDIEX dropped -17.63% vs SPATX's -11.67%.

SPATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIEX и SPATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор