Сравнение JAREX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
JAREX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JAREX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAREX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 0.44% | 5.33% | 0.44% | 6.88% | -24.45% | 21.95% | -2.02% | 33.87% | -7.40% | 16.80% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JAREX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAREX имеют среднегодовую доходность 4.28%, а акции GRIFX немного впереди с 4.46%.
JAREX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 4.28%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAREX и GRIFX
JAREX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
JAREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
JAREX
GRIFX
Сравнение JAREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAREX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.94 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 3.72 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.67 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.97 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между JAREX и GRIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAREX и GRIFX
Дивидендная доходность JAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 2.75% | 3.25% | 2.98% | 2.16% | 5.76% | 10.54% | 6.95% | 13.63% | 11.79% | 10.05% | 8.78% | 10.96% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок JAREX и GRIFX
Максимальная просадка JAREX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAREX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -14.29% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -3.61% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -14.29% | -20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -14.29% | -26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -4.02% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -3.38% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 0.83% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAREX и GRIFX
Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что JAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.88% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 2.48% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 4.58% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 5.56% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 4.62% | +12.74% |