Сравнение JAREX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
JAREX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JAREX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAREX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 0.44% | 5.33% | 0.44% | 6.88% | -24.45% | 21.95% | -2.02% | 33.87% | -7.40% | 16.80% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JAREX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции JAREX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 4.28% против 4.65% соответственно.
JAREX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 4.28%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAREX и VGSNX
JAREX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
JAREX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
JAREX
VGSNX
Сравнение JAREX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAREX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 0.86 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JAREX и VGSNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAREX и VGSNX
Дивидендная доходность JAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 2.75% | 3.25% | 2.98% | 2.16% | 5.76% | 10.54% | 6.95% | 13.63% | 11.79% | 10.05% | 8.78% | 10.96% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок JAREX и VGSNX
Максимальная просадка JAREX за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAREX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -73.06% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.41% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -34.39% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -42.30% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -9.48% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -13.36% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.18% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAREX и VGSNX
Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что JAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.53% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.27% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 16.35% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.88% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.91% | -3.55% |